Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften
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Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem Black-Scholes-Merton-Modell bzw. dem Garman-Kohlhagen-Modell für Devisenoptionen, die in den wesentlichen mathematischen Grundlagen bzw. Annahmen identisch sind, unterliegen eine Reihe von restriktiven Annahmen. Ziel dieser Abhandlung soll es sein, durch eine gee...
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Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem Black-Scholes-Merton-Modell bzw. dem Garman-Kohlhagen-Modell für Devisenoptionen, die in den wesentlichen mathematischen Grundlagen bzw. Annahmen identisch sind, unterliegen eine Reihe von restriktiven Annahmen. Ziel dieser Abhandlung soll es sein, durch eine gee...
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